Pips Miner Summer Edition のバックテストを実施
Pips Miner Summer Edition のプロパティを見直すため、AlpariのMt4でバックテストを実施。
TP=14, SL=100, Souki-Close1, Jikan-kessai=0 、Boost1=0,Boost2=６、とする。 Precision Modeの設定を検証する。
結果、Precision Modeの設定は0とするのがよくなった。 念のため、直近、５月以降のデータで再度検証。
Precision Mode=1, Precision1=0, Precision2=29に設定する。
最後に、もう一度、期間を長くしてバックテストをする。
EAのロット数の見直し
今週のEAの設定Lot数の見直しは以下の通りとします。
Lot数の決定方式は以下の通りです。 まず、各EAに対して、リスクをとっていい金額（Economic Capital)を割当ます。この金額に収益を毎週加減して計算します。その金額の５％がロスカットの金額に一致するLot数を計算して設定します。
Forex Strategy Builder Professionalを利用してEURUSDのEAを作成してみる。
Forex Strategy Builder Professional(FSB)のデータは、DucasCopyのデータから生成されているらしいので、これを用いることとする。
10000USDの投下資本。
今一ついいのができない。Net Balance は28061ＵＳＤ
最適化します。Net Balanceは32558
今一つ。33411ＵＳＤ
Margin Callに。。。
5分足でチャレンジ
USD53912
最適化します。
USD63987
マルチマーケットテストはＧＢＰＵＳＤでもいい結果。
モンテカルロ。ちょっとばらつきがあります。
できたＭＱＬ New Strategy (EURUSD5Min).mq4 - Google ドライブ レポート
Strategy Overview_tmp.mht - Google ドライブ
Alpariでテスト実施
破産してしまいます。。。。
Ａｌｐａｒｉのデータを移行するしかないか。
Alpariのデータを移行して再度チャレンジ。１５分足で。
NET BALがUSD86404。２年で８．６倍。
最適化します。
あれ、破産
もう一回やり直し。
90655ＵＳＤ。
やっぱりこれにする。118865ＵＳＤ
モンテカルロでもどれも利益は出ている。
よし、稼働させよう。
MRR_Alpari_EURUSDM15.mq4 - Google ドライブ
AlpariEURUSDM15_Strategy Overview_tmp.mht - Google ドライブ
Alpariのデモ環境にセットしました。 ２週間様子を見てみます。
AUDUSDの15分足EAにチャレンジ
Alpariのデータをダウンロード
MetaTraderのデータではいい感じのができていたので、Alpariのデータで出てくるといいなと。
データをアップロード
データ数を200000に変更してチャレンジ。 Loaded AUDUSD; M15 - 200000 bars. From 2010-07-07 19:30, to 2018-08-02 09:45.
1933通りのEAの中で、これが一番いいらしい。DDが大きい。
Net profit 27956.76 USD Profit per day 9.49 USD Max drawdown 15214 USD (66%) Return / drawdown 1.84 Count of trades 774
ストラテジーとしてはボリンジャーバンドを使ったシンプルなものですね。最近のDDが気になる
最適化します。
収益はあがったものの、DDが。
Net profit 72642.08 USD Profit per day 24.65 USD Max drawdown 16672 USD (58%) Return / drawdown 4.36 Count of trades 663
取引数が多いものを選択、DDが依然として大きい。 Net profit 22813.28 USD Profit per day 7.74 USD Max drawdown 10362 USD (58%) Return / drawdown 2.20
いい感じに最適化。 Net profit 68732.16 USD Profit per day 23.32 USD Max drawdown 10025 USD (39%) Return / drawdown 6.86 Count of trades 657
ストップロスを入れて再計算。
ちょっと収益は落ちるけどリスクは抑えられたかな？ Net profit 66366.48 USD Profit per day 22.52 USD Max drawdown 7975 USD (29%) Return / drawdown 8.32 Count of trades 945
WalkFowardテストを実施。うんよくわからないがいいかな。
モンテカルロ。全部右肩あがりだからいいかな。
GBPAUDでは破産シナリオ。うーん。
最終的には
最近の伸びがないのが気になります。
MT4で実行。アリゲータと命名
うーん、いい感じ。 勝率が低いな。
EA作成記録 GBPAUDののストラテジー
前回は、Expert Advisor Studiohttps://expert-advisor-studio.com/ （EAS)にあるデータを使ったら、結果、Alpariのデータを使ってみると全然ワークしないEAになっていたので今回はAlpariのヒストリカルデータをEASへデータをアップロードすることにします。 今日はボラティリティの高いGBPAUDのデータを使ってEAを作ります。
EASが提供するMT4からデータをエクスポートするスクリプトを使います。
MT4のデータフォルダーにJSONという拡張子のファイルが作られます。
そのファイルをEASにアップロード。
Generatorを実行します。5分足のストラテジーにします。
いい感じのが出てきました。 Net profit 16841.59 USD Profit per day 34.24 USD Max drawdown 8025 USD (45%) Return / drawdown 2.10 Count of trades 305
Reactorを使って最適化やモデル検証をします。
結果今一つ。こんなDDでは運用できない。
Net profit 21006.25 USD
Profit per day 42.70 USD
Max drawdown 10434 USD (48%)
Return / drawdown 2.01
Count of trades 297
やっぱり１5 分足でチャレンジ
Generatorで計算をさせます。以下の図は実行中ですが、その過程でもっともいいEAが表示されます。しかしまだいいカーブにはなりません。
最終形はこんな感じ。DDは大きすぎる。
Net profit 36805.71 USD
Profit per day 24.94 USD
Max drawdown 29315 USD (98%)
Return / drawdown 1.26
GBPAUDは断念。
Count of trades 358
DFAE AUDUSD M15 開発記録
Initial account 10000USD
最適化前 25696.50USD
最適化を実施すると、NET PROFIT は56530.00 USDに。
モンテカルロシミュレーションの実施結果
マルチマーケットのシミュレーション。 AUDUSDしか効かないようだ。
最後に最終レポートを
今度はAlpriのデータでシミュレーションを実施すると全然異なる結果が。
全然だめだ。。。
